제3강 금리위험의 측정(測定) 과 관리
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작성일 23-10-30 05:21
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I. 금리위험이란?
- 일반적으로 만기비대응(mismatching)으로 생김.
- 재조달위험(refinancing risk):
재투자위험(reinvestment risk):
시장가치위험(market value risk):
II. 금리change(변화)와 목표(goal)계정
1. 목표(goal)계정(TARGET ACCOUNTS)
이해관계자 TARGET ACCOUNT경영자 순이자수익(Net Interest Income; NII)
주주 자기자본(시장)가치(Market Value of Equity)
감독기관 (경제적) 자기자본비율(Economic Equity Value)
요약: 1) 금융기관의 이해관계자는 각각 극대화하고자 하는 다른 목표(goal)계정(변수)를
갖고 있음.
2) 목표(goal)계정에 따라 금리위험의 측정(measurement)방법과 관리방법이 달라짐.
2. 금리change(변화)가 목표(goal)계정에 미치는 influence
SAFETY ZONE`의 관념어떤 금리위험전술도 모든 TARGET ACCOUNT를 동시에 헤지하지 못함.
그러나 위 5개의 전술 중에서 전술 2(이익 헤지 전술)와 전술 4(주가 헤지 전술)가
ALM 관리자들이 가장 관심을 두어야 할 전술임. 전술 3은 항상 중간에 위치함.
전술 2와 전…(투비컨티뉴드 )
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- 일반적으로 만기비대응(mismatching)으로 생김.
- 재조달위험(refinancing risk): ...
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I. 금리위험이란?
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